Готовые и правильные ответы на тест «Эконометрика»
Синергия.
Результат сдачи 100 ИЗ 100.
Вопросы ниже, после покупки вы получаете WORD файл с этими вопросами и ответами.
Дата сдачи: недавно.
Оглавление
1. Явление, когда строгая линейная зависимость между переменными приводит к невозможности применения МНК, называется …
2. Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели – оценка, …
3. Экономическая модель имеет вид … :
4. Эконометрическое моделирование состоит из … основных этапов
5. Экзогенная переменная может быть …
6. Эндогенные переменные – это … :
7. Эндогенные переменные … :
8. Employ– темп роста занятости (%), GDP – темп роста валового внутреннего продукта ВВП (%). Employ’ = 0.4809 * GDP – 0,375 R2 = 0,3695. При каком значении темпа роста ВВП расчетный темп роста занятости равен 6,4 %?
9. Employ – темп роста занятости (%), GDP – темп роста валового внутреннего продукта ВВП (%). Employ’ = 0.48 * GDP – 0,375 R2 = 0,37. Какова доля зависимой переменной, не объясненная регрессией?
10. M(X) и D(X) – это … :
11. Аддитивная модель содержит компоненты в виде …
12. Аналитическим выравниванием временного ряда называют …
13. Аддитивная модель ряда динамики представляет собой …
14. Априорный этап построения эконометрической модели представляет собой …
15. Автокорреляция бывает … :
16. «Белый шум» – это …
17. Боксом и Дженкинсом был предложен …
18. … в эконометрике – это очищенная от случайностей основная тенденция временного ряда
19. … в эконометрике – это составляющая временного ряда, описывающая чистое влияние долговременных факторов, т.е. длительную (вековую) тенденцию изменения признака yt
20. Эконометрика – это наука, которая изучает …
21. Эконометрика – наука, изучающая …
22. Эконометрика — это ..
23. Эконометрика — часть экономической науки, занимающаяся разработкой и применением … методов анализа экономических процессов
24. Эконометрический инструментарий базируется на методах и моделях …
25. Эластичность y по x рассчитывается … величины относительного изменения y на величину относительного изменения x
26. Эконометрическая модель, являющаяся системой одновременных уравнений, состоит в общем случае …
27. Экзогенные переменные модели характеризуются тем, что они …
28. Экзогенные переменные характеризуются те, что они …
29. … – это составляющая временного ряда, отражающая повторяемость социально-экономических процессов внутри года
30. Сезонная компонента… – это последовательность значений экономического показателя, зависящая от времени, которое предполагается дискретным
31. Что характеризует коэффициент b2 параболического тренда среднее ускорение изменения анализируемого явления от одного момента времени к следующему
32. Чем больше число наблюдений, тем … зона неопределенности для критерия
33. Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …
34. Фиктивная переменная взаимодействия – фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию …
35. Функция двух переменных, равная коэффициенту корреляции между двумя значениями временного ряда, – это …
36. Формула 1 − (1 − R²) ⋅ (n − 1) / (n − m − 1) предназначена для оценки множественного …
37. Формула η = √(δ² / σ²y ) предназначена для оценки …
38. Формула √(∑(ỹⱼ − y̅)² / ∑(yⱼ − y̅)²) предназначена для оценки множественного
39. Формула Σ(ỹⱼ − ỹ)² / Σ(yⱼ − ỹ)² предназначена для оценки множественного …
40. Формула −a₁ / (a₀xⱼ + a₂) предназначена для расчета коэффициента эластичности в случае если кривая спроса имеет форму равносторонней …
41. Фиктивная переменная взаимодействия — это …
42. Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких- либо …
43. Фамилия норвежского ученого, который в начале XX в. ввел термин «эконометрика», – …
44. Универсальным способом задания случайной величины Х является задание ее …
45. Уровни временного ряда в эконометрическом анализе обозначают … yₜ
46. Условие гомоскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-либо конкретное значение, …
47. Условие гетероскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-либо конкретное значение, …
48. Выделяют три класса систем эконометрических уравнений: …
49. В регрессионном анализе при …
50. В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соствует определенное …
51. В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части – …
52. В модели множественной регрессии за изменение регрессии …
53. В производственных функциях широко распространена степенная форма множественной регрессии
54. ⋅ … ⋅ xₖ^bₖ, экономическим смыслом коэффициентов bⱼ является то, что они … показывают, на сколько процентов в среднем изменяется результат сизменением соствующего фактора
55. Во множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет …
56. В эконометрике существуют следующие типы данных: …
57. В поведенческих уравнениях структурной формы системы взаимосвязанных уравнений параметры …
58. В авторегрессионной схеме первого порядка предполагается, что значение ε в каждом наблюдении:
59. Временной ряд является нестационарным, если …
60. Временной ряд называется стационарным, если …
61. Временной ряд Y(t), математическое ожидание и дисперсия которого не меняются со временем, а ковариационная функция зависит только от разности аргументов, называется …
62. Выборочная дисперсия является
63. Выборочная средняя является … :
64. Временной ряд Y(t), для которого совместные функции распределения для любого числа моментов времени не меняются со временем, называется
65. Выборочная дисперсия представляет собой …
66. Временные ряды – это данные, характеризующие …
67. Во множественном регрессионном анализе коэффициент …
68. В 1981 году Нобелевскую премию за анализ финансовых рынков и их взаимосвязи с расходами, занятостью, производством и ценами получил …
69. Выборочная корреляция является …
70. В модели парной линейной регрессии величина Y является …
71. Входящие в систему одновременных уравнений алгебраические соотношения между эндогенными переменными, которых отсутствует случайная составляющая и нет параметров, подлежащих оценке, являются …
72. В правой части системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data)
73. В числе способов определения структуры временного ряда – … (укажите 2 варианта
74. В линейной регрессии Y=b0+b1X+e параметрами уравнения регрессии
75. Уравнение регрессии признается в целом статистически значимым, если …
76. Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью …
77. Упорядоченный набор х = (х1, х2, …хn) случайных величин это …
78. Тест, с помощью которого проверяется надежность оценок коэффициентов множественной регрессии, – это …
79. Тесноту линейной связи определяет коэффициент …
80. Теорема Гаусса–Маркова в эконометрике опирается на метод
81. Тест Дики-Фуллера имеет …
82. Тест Дарбина-Уотсона применяется для …
83. Системами эконометрических уравнений являются системы … уравнений (укажите 3 варианта а):
84. Система эконометрических уравнений включает в себя … переменные (укажите 2 варианта а)
85. Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если …
86. Структурный параметр называется идентифицируемым, если …
87. Средний коэффициент эластичности показывает …
88. Случайные величины бывают … :
89. С помощью теста … можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдения
90. Статистической зависимостью называется …
91. Составляющая уровней временного ряда, описывающая длительные периоды относительного подъема и спада, состоящая из циклов, меняющихся по амплитуде и протяженности, – это …
92. Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности, ..
93. Системы эконометрических уравнений не используются при моделировании …
94. Система независимых уравнений – это система, в которой …
95. Система, в которой каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора факторов X, называется системой …
96. Временным рядом является совокупность значений … (укажите 2 варианта а)
97. Говоря о том, для какого уравнения структурной модели (см. ниже) выполняется необходимое условие идентифицируемости, можно утверждать, что это условие выполняется … {y₁ = c₁₀ + b₁₃y₃ + ε₁, y₂ = c₂₀ + b₂₁x₁ + ε₂, y₃ = b₃₂y₂ + a₃₂x₂ + ε₃ в третьем уравнении; n = 2 (y₂ и y₃ — эндогенные переменные в уравнении); p = 1 (x₁ — экзогенная переменная, которой нет в уравнении
98. — это понятие в эконометрике, обозначающее .. неоднородность наблюдений, которая выражается в непостоянно (неодинаковой) дисперсии случайной ошибки эконометрической (регрессионной) модели
99. заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии зависит от … наблюдений номера
100. Дискретной называется случайная величина, …
101. Для установления влияния какого-либо события на коэффициент линейной регрессии при не фиктивной переменной в модель включают фиктивную переменную
102. Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой …
103. Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных в регрессионную модель вводятся …
104. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий …
105. Для линейного регрессионного анализа требуется линейность …
106. Для нахождения эффективных оценок линейных регрессионных моделей с автокоррелированными остатками используется ..
107. Для того чтобы установить влияние какого-либо события на коэффициент линейной регрессии при
108. Для разных выборок, взятых из одной и той же генеральной совокупности, выборочные средние …
109. Для выбора формы модели используют
110. Для идентификации модели используются такие приемы, как оценка
111. Для производственного процесса, описываемого функцией Кобба–Дугласа, увеличение капитала (К) и труда (i) в 4 раза приводит к увеличению объема выпуска (у) в …
112. Детерминированная и случайная составляющие временного ряда являются …
113. Для системы эконометрических уравнений верным является утверждение: «Количество случайных компонент в системе эконометрических взаимозависимых уравнений соствует числу …
114. Диаграмма рассеяния указывает на нелинейную зависимость – в этом случае следует осуществить … (укажите 2 варианта а)
115. Для анализа силы связи признаков, измеренных в порядковой шкале, используют коэффициент … (укажите 3 варианта а)
116. Для прогнозирования временных рядов используют … (укажите 3 варианта
117. Для выделения тренда используют … (укажите 2 варианта а)
118. Если значение структурного параметра невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы, то это …
119. Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то …
120. Если увеличить размер выборки, то оценка математического ожидания …
121. Если M − m > k − 1 и ранг матрицы A равен (K − 1), то уравнение:
122. Сопоставляя при регрессионном анализе факторную и остаточную дисперсии, получим величину статистики …
123. Сущность метода Зарембки заключается в выборе между линейной и …
124. Случайная величина, принимающая отдельные, изолированные друг от друга значения, – это …
125. Ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в последовательных наблюдениях – это …
126. Система уравнений, в каждом из которых аргументы помимо объясняющих переменных могут включать в себя также объясняемые переменные из других уравнений системы, называется …
127. Сглаживание временного ряда означает устранение …
128. Сглаживание временного ряда означает устранение случайных …
129. Ряд динамики имеет два основных элемента, такие как … (укажите 2 варианта
130. Рассматривается модель Y = a1 + a2X + e (где: Y – зависимая переменная; X – регрессор; a1, a2 – параметры модели; e – случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (МНК): Y’ = a1+ a2Х, a2 < 0. Можно ли утверждать, что Y падает с ростом X в истинной модели? да, если при проверке правосторонней гипотезы Н0: a1 = 0, H1: a2 > 0.
131. Рассматривается модель Y = a1 + a2X + e (где: Y – зависимая переменная; X – регрессор; a1, a2 – параметры модели; e – случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (МНК): Y’ = a1 + a2Х, a2 > 0. Можно ли утверждать, что Y растет с ростом X в истинной модели?
132. Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует …
133. Пространственные данные – это данные, полученные от …
134. При оценивании периода на основе автокорреляционной функции (АКФ) берут …
135. При выборе спецификации нелинейная регрессия используется, если ..
136. Процесс выбора необходимых переменных для регрессии переменных и отбрасывания лишних переменных называется …
137. Примером нелинейной зависимости экономических показателей является …
138. При добавлении еще одной переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации …
139. При автокорреляции нарушается предпосылка метода наименьших квадратов (МНК) о …
140. Правильная функция логарифмического тренда: …
141. Понятие «предопределенные переменные» включает в себя …
142. Предельно допустимое значение средней ошибки аппроксимации составляет не более …
143. Под частной корреляцией понимается …
144. Параметры линейной регрессии оцениваются такими способами, как …
145. Параметр b экспоненциального тренда ỹₜ = a ⋅ bᵗ можно охарактеризовать как
146. Проблема идентификации модели состоит в …
147. Предпосылкой изменения корреляционного анализа является ситуация, когда совокупность значений …
148. Парабола второй степени может быть использована для зависимостей экономических показателей, если …
149. Парный коэффициент корреляции может принимать значения… от -1 до 1
150. При идентификации модели производится …
151. При положительной автокорреляции критерий Дарбина–Уотсона …
152. При отрицательной автокорреляции критерий Дарбина–Уотсона …
153. Переменные, значения которых формируются в процессе и внутри функционирования анализируемой социально- экономической системы, называются …
154. Производственная функция Кобба–Дугласа относится к классу …
155. Проблема оценки структурных параметров системы одновременных уравнений связана с тем, что предопределенные переменные уравнений и их возмущения являются …
156. При автокорреляции оценка коэффициентов …
157. Параметры множественной … a1, a2, …,
158. … переменная – это переменная, численные значения которой измерены в предшествующий момент времени по отношению к текущим значениям переменных
159. … переменная – это переменная, которая имеет дискретные или непрерывные числовые значения
160. … переменная – это переменная, значения которой принадлежат к определенному классу
161. Отрицательный знак парного линейного коэффициента корреляции указывает на … зависимость обратную
162. Если M − m =k − 1 и ранг матрицы A равен (K − 1), то уравнение точно
163. Если M-m>=k-1 и ранг матрицы А меньше К-1, то уравнение:
164. Если парный коэффициент корреляции между признаками равен -1, то это означает …
165. Если уравнение регрессии имеет вид …, а средние значения признаков равны x̅ = 5; y̅ = 6, то коэффициент эластичности будет равен …
166. Если предположение о природе гетероскедастичности верно, то дисперсия случайного члена для первых наблюдений в упорядоченном ряду будет …
167. Если при расчете параметров параболы второго порядка получаем, что a₁ < 0 и a₂ > 0, то …
168. Если при расчете параметров параболы второго порядка получаем, что a₁ > 0 и a₂ < 0, то …
169. Если регрессионные остатки в эконометрической модели статически взаимозависимы, то ее называют моделью с …
170. Если структурная форма модели системы эконометрических уравненийточно идентифицируема, то с помощью косвенного метода наименьших квадратов (МНК) …
171. Если в регрессионное уравнение будут включены дополнительные факторы, не оказывающие влияние на результативную переменную, то …
172. Если в результате анализа взаимосвязи между показателями Y и X были получены следующие промежуточные значения: Y = 6,8; X = 9,4; YX = 66,40; Y² = 49,6; X² = 90,8, то парный линейный коэффициент детерминации (с округлением до двух знаков после запятой) равен
173. Если коэффициент парной линейной корреляции между признаками Y и X равен 0,9, следовательно, доля дисперсии результативного признака Y, не объясненная линейной парной регрессией Y по фактору X, будет равна … %
174. Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R^2 для модели парной регрессии равен …
175. Если наблюдаемое значение критерия больше критического значения, то нулевая гипотеза (H0) …
176. Если независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, то они оказываются тесно …
177. Если по 20 объектам получены следующие результаты: Sx =4,88, Sx2=2,518, Sy=44,7, Sy2=210,4, Syx= 22,1, то значение парного линейного коэффициента детерминации (с округлением до трех знаков после запятой) равно… :
178. Если по 20 объектам получены следующие результаты: Sx =4,88, Sx2=2,518, Sy=44,7, Sy2=210,4, Syx= 22,1, то значение парного линейного коэффициента корреляции (с округлением до трех знаков после запятой) равно… :
179. Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от …
180. Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае если она …
181. Значения статистики Дарбина–Уотсона находятся между …
182. Значением эмпирического корреляционного отношения может быть число …
183. Истинный коэффициент детерминации в эконометрике выражается формулой:
184. Использование полинома второго порядка в качестве регрессионной зависимости для однофакторной модели обусловлено …
185. Коэффициент линейной регрессии α j показывает …
186. Корреляционное отношение (индекс корреляции) измеряет степень тесноты связи между Х и Y при …
187. Какое значение может принимать множественный коэффициент корреляции:
188. Коэффициент корреляции может принимать значения в интервале от
189. Коэффициент корреляции может принимать значения в интервале от … —
190. К адаптивным методам прогнозирования
191. Коэффициентом детерминации R2 характеризуют долю вариации …
192. Критические значения статистики Дарбина–Уотсона зависят от таких факторов, как …
193. Коэффициент параболического тренда ỹₜ = a + b₁t + b₂t² можно охарактеризовать как …
194. Класс нелинейности, к которому относится модель ỹₜ = a₀xⱼ^a₁, — это регрессия, нелинейная …
195. Класс нелинейности, к которому относится модель ỹ_t = a_0 + a_1 ⋅ 1/x_i + ε_i, — это регрессия, нелинейная …
196. Коэффициент множественной линейной корреляции применяется для определения тесноты связи между результатом и совокупностью
197. Коэффициенты уравнений приведенной формы системы одновременных уравнений называют …
198. Количество структурных и приведенных коэффициентов одинаково в …
199. Коэффициент … –
200. Коэффициент … –
201. Коэффициент …
202. Коэффициенты регрессии (а0, a1) в выборочном уравнении регрессии определяются методом …
203. Критерий Дарбина–Уотсона – это метод обнаружения …
204. Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как кейнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к трехшаговому методу наименьших квадратов
205. Ковариация – это показатель, характеризующий …
206. Лаговые значения переменных непосредственно включены в модель … (укажите 2 варианта а)
207. Метод наименьших квадратов (МНК) автоматически дает максимальное для данной выборки значение коэффициента …
208. Модель, в которой структурные коэффициенты системы одновременных уравнений определяются однозначно по коэффициентам приведенной формы системы, называется …
209. Множественный регрессионный анализ является подобием …
210. Мультиколлинеарность – это понятие в эконометрике, … обозначающее наличие линейной зависимости между факторами (объясняющими)
211. – это метод, который позволяет решать задачи, опираясь на минимизацию суммы квадратов отклонений некоторых функций от искомых переменных
212. Модели авторегрессии характеризуются тем, что они содержат в качестве факторных переменных
213. Модель ỹ = a₀ + a₁ ⋅ 1 / x
214. Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели …
215. Модель разложения временного ряда на детерминированную и случайную составляющую имеет …
216. Модели временных рядов в эконометрике – это модели, …
217. Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент …
218. Неверно, что …
219. Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест …
220. Неверно, что к моделям временных рядов относятся …
221. Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят …
222. Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является …
223. На основе данных за период 2010-2020 гг. оценена производственная функция Кобба-Дугласа, характеризующая влияние факторов на валовой внутренний продукт (ВВП) России (Y). При этом в качестве факторов взяты: занятые в экономике (L), тысяч человек; основные фонды на конец года по полной учетной стоимости (К), млн руб. Y’ = -89,608 * K^0,477 * L^8,2184 R^2 = 0,96. Какой является отдача от масштаба? Имеет место возрастающая отдача от масштаба
224. Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в положительной направленности воздействия …
225. Неверно, что система эконометрических уравнений используется при моделировании …
226. Неверно, что парный коэффициент корреляции может принимать значение
227. Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется …
228. Нелинейная модель, внутренне нелинейная, не может быть сведена к …
229. Одно из условий идентифицируемости системы одновременных уравнений (СОУ) состоит в том, что …
230. Оценка математического ожидания Х = 60, объем выборки n = 100, п верхняя 95-процентная граница для математического ожидания равна 62,94. Чему равна выборочная дисперсия?
231. Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения
232. Найдите лаговые эндогенные переменные среди совокупностей…
233. Неверно, что системы эконометрических уравнений используются при моделировании … (укажите 2 варианта а)
234. Нелинейным является уравнение …,
